Reguladores propõem novas regras para cálculo de riscos de cibersegurança na banca

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O Comité de Supervisão Bancária de Basileia quer impor limites mais rígidos à forma como os bancos calculam o capital necessário para cobrir riscos operacionais relacionados com ciberataques, fraudes e multas avultadas. O documento vem dos reguladores financeiros globais que fazem parte do comité.

Esta é uma tentativa de resolução de problemas encontrados quando os contribuintes foram chamados a financiar os bancos afetados pela crise de 2008, que ainda está a ser paga em Portugal. Os modelos usados em cada instituição bancária eram tão diversos que os reguladores encontraram grandes diferenças no capital alocado a riscos operacionais, em parte devido à utilização da fórmula “Advanced Measurement Approaches” (AMA), que será eliminada. A cibersegurança está hoje na ordem do dia, com um nível de ameaça constante, e muitos bancos não apresentam capitais mínimos para enfrentar potenciais desastres.

O que o Comité de Basileia pretende é desenhar um novo enquadramento, Standardised Measurement Approach (SMA) para risco operacional, que revê o trabalho feito em 2014. As revisões pretendem melhorar o equilíbrio entre simplicidade, comparabilidade e sensibilidade ao risco na banca.

“As propostas são um importante passo em frente para completas as reformas pós-crise este ano”, afirmou o chairman do comité de Basileia e governador do Banco da Suécia, Stefan Ingves, em comunicado. O organismo pretende conduzir um estudo de impacto quantitativo para ajudar a calibrar a proposta do standard final e tem agora os documentos em consulta pública, até 3 de junho.

“Para a maioria dos bancos, o comité espera que estas propostas tenham um impacto relativamente neutral no capital”, adicionou o responsável. “O objetivo destas propostas não é aumentar significativamente as necessidades de capitalização, mas é inevitável que os requisitos mínimos aumentem para alguns bancos.”

Esta SMA vai substituir as abordagens existentes ao cálculo de capital para o risco operacional, e combina as medidas baseadas em indicadores financeiros com o histórico de perdas de cada banco no passado. A opção de usar um modelo interno AMA – Advanced Measurement Approaches – será eliminada.

As organizações que queiram dar um contributo para a consulta pública da revisão podem fazê-lo aqui. Os comentários serão depois publicados.


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